Сравнение DVXP с DVQQ
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLP Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у DVQQ с доходностью 13.23%.
DVXP
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXP и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.78% | -10.24% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.23% | 12.16% |
Correlation
The correlation between DVXP and DVQQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVQQ
Сравнение DVXP c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXP и DVQQ
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -25.28% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.07% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.12% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и DVQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 24.00% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.66% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.66% | -3.40% |
Сравнение комиссий DVXP и DVQQ
DVXP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и DVQQ
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXP and DVQQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXP is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVXP has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVXP is categorized as Consumer Staples Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.94% for DVQQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор