Сравнение DVXF с XLFI
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DVXF is passively managed, while XLFI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.34%.
DVXF
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLFI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 4.34% | 5.02% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.34% | 5.40% |
Correlation
The correlation between DVXF and XLFI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXF c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и XLFI
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -11.89% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.50% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.12% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 11.95% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 11.95% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 11.95% | +15.97% |
Сравнение комиссий DVXF и XLFI
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и XLFI
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.38% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DVXF and XLFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
XLFI has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.35% for XLFI.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор