Сравнение DVXF с DVQQ
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 3.87% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 11.56% |
Correlation
The correlation between DVXF and DVQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
DVXF
DVQQ
Сравнение DVXF c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.86 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и DVQQ
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -25.09% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -1.05% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.14% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и DVQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 22.86% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 24.34% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 24.34% | +3.68% |
Сравнение комиссий DVXF и DVQQ
DVXF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и DVQQ
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and DVQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXF is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF is categorized as Financials Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.94% for DVQQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор