PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVTAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVTAX с FGINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DVTAX (Delaware Tax-Free California Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both mutual funds - DVTAX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds, while FGINX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DVTAX returned 2.41%/yr vs 13.37%/yr for FGINX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DVTAX charges 0.82%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.

Доходность

Сравнение доходности DVTAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVTAX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции DVTAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 2.41% против 13.37% соответственно.

DVTAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.31%
1 год
7.45%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.41%

FGINX

1 день
0.71%
1 месяц
5.73%
С начала года
18.55%
6 месяцев
22.50%
1 год
45.39%
3 года*
26.83%
5 лет*
16.31%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVTAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVTAX
Delaware Tax-Free California Fund		2.15%2.10%3.39%8.80%-12.31%4.08%5.66%8.04%0.07%6.89%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		18.55%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Correlation

The correlation between DVTAX and FGINX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1995 г.

-0.06

The correlation between DVTAX and FGINX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free California Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DVTAX:
DVTAX с DEMIXDVTAX с ATOIXDVTAX с CXHYXDVTAX с DCCIXDVTAX с DEVLXDVTAX с DFABXDVTAX с BATVX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с FBLEXFGINX с APFWXFGINX с AVLVXFGINX с FALIXFGINX с VWNAX

Доходность на риск

DVTAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVTAX
Ранг доходности на риск DVTAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVTAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVTAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVTAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVTAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVTAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVTAXFGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
4.05

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
5.57

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

6.27

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

23.94

-17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVTAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVTAX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVTAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVTAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

4.05

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.55

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DVTAX и FGINX

Максимальная просадка DVTAX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVTAX и FGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVTAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-54.80%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-7.34%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-13.28%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.21%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-37.37%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.69%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.91%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DVTAX и FGINX

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) составляет 1.53%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что DVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVTAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.63%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

8.22%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

11.37%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

14.89%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

17.03%

-11.86%

Сравнение комиссий DVTAX и FGINX

DVTAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVTAX и FGINX

Дивидендная доходность DVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FGINX в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVTAX
Delaware Tax-Free California Fund		3.96%5.06%4.06%3.19%3.33%2.95%3.54%4.29%3.51%3.72%3.53%3.44%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		9.59%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Часто задаваемые вопросы

DVTAX and FGINX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGINX has higher volatility (2.63%) compared to DVTAX (1.53%). In terms of maximum drawdown, DVTAX dropped -18.38% vs FGINX's -54.80%.

FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVTAX и FGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор