Сравнение DVIPX с SHXPX
DVIPX (Davenport Value & Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DVIPX charges 0.87%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DVIPX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVIPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.97%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIPX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | -0.15% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between DVIPX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIPX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DVIPX
SHXPX
Сравнение DVIPX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVIPX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 23.86 | -23.23 |
Просадки
Сравнение просадок DVIPX и SHXPX
Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | 0.00% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIPX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 2.38% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 2.38% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 2.38% | +13.79% |
Сравнение комиссий DVIPX и SHXPX
DVIPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIPX и SHXPX
Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.41% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVIPX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVIPX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор