Сравнение DUTMX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям TCPYX по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.70% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и TCPYX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
DUTMX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
DUTMX
TCPYX
Сравнение DUTMX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.43 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.24 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и TCPYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и TCPYX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и TCPYX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -18.12% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.94% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -18.12% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -18.12% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -2.19% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.23% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.07% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и TCPYX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.50% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.62% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.49% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.88% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.83% | +2.23% |