Сравнение DUTMX с MBOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и MBOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и MBOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.30% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
MBOAX Madison Core Bond Fund | -0.36% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у MBOAX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям MBOAX по среднегодовой доходности: 0.53% против 1.68% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.53%
MBOAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и MBOAX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MBOAX в 0.85%.
Доходность на риск
DUTMX vs. MBOAX — Ранг доходности на риск
DUTMX
MBOAX
Сравнение DUTMX c MBOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | MBOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.69 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.97 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | MBOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и MBOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и MBOAX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MBOAX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.12% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и MBOAX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки MBOAX в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и MBOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | MBOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -17.78% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.73% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -17.55% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -17.78% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -2.57% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.36% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.93% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и MBOAX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Madison Core Bond Fund (MBOAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | MBOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.64% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.54% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.33% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.58% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.63% | +2.43% |