Сравнение DUTMX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и DFXIX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
DUTMX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
DUTMX
DFXIX
Сравнение DUTMX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.53 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.21 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.70 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 8.75 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.53 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.41 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и DFXIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и DFXIX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и DFXIX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -10.51% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -1.69% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -10.51% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -1.18% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.34% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.52% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и DFXIX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.06% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 1.83% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 2.85% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 3.58% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 29.85% | -22.79% |