PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUTMX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUTMX с DFXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DUTMX returned -2.32%/yr vs 1.40%/yr for DFXIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTMX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUTMX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.94%.

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.90%
3 года*
3.30%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.44%

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.66%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUTMX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.88%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.94%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Correlation

The correlation between DUTMX and DFXIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between DUTMX and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с DUMSXDUTMX с ETIRXDUTMX с APBDXDUTMX с MPBFXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с UMMGX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIX

Доходность на риск

DUTMX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTMX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUTMXDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.80

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.70

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.78

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

8.50

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUTMX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUTMX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUTMX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUTMXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и DFXIX

Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUTMXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-10.51%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-1.69%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-2.00%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-10.51%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-0.66%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.31%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.55%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и DFXIX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUTMXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.84%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

1.85%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

2.61%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

3.59%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

29.58%

-22.50%

Сравнение комиссий DUTMX и DFXIX

DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и DFXIX

Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.49%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Часто задаваемые вопросы

DUTMX and DFXIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, DUTMX dropped -30.53% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUTMX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор