PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUMSX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUMSX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		-0.30%6.98%2.35%5.16%-7.10%1.57%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.39%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.73%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DUALXDUMSX с DPIGXDUMSX с DUTMXDUMSX с KYTFXDUMSX с NTFIXDUMSX с FSMUXDUMSX с FXIEX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий DUMSX и FHMIX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

DUMSX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUMSXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.93

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

8.93

-7.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.98

-2.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

13.55

-12.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

49.68

-44.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUMSX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUMSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUMSX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUMSXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.93

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.32

-0.21

Корреляция

Корреляция между DUMSX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и FHMIX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		4.58%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и FHMIX

Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUMSXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-0.50%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-0.20%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.10%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.07%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.05%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и FHMIX

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUMSXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.10%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.63%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

0.96%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

0.78%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

0.78%

+3.08%