Сравнение DUKH с LNGX
DUKH (Ocean Park High Income ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - DUKH is a High Yield Bonds fund actively managed by Ocean Park, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. DUKH is actively managed, while LNGX is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. DUKH charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности DUKH и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKH показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
DUKH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKH и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.46% | 0.65% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between DUKH and LNGX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKH vs. LNGX — Ранг доходности на риск
DUKH
LNGX
Сравнение DUKH c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park High Income ETF (DUKH) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKH | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKH | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.15 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок DUKH и LNGX
Максимальная просадка DUKH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKH и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKH | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -14.31% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -10.78% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.41% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKH и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKH | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 24.60% | -21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 24.60% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 24.60% | -20.83% |
Сравнение комиссий DUKH и LNGX
DUKH берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKH и LNGX
Дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 6.13% | 6.12% | 2.77% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKH and LNGX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 0.22% for LNGX.
DUKH is categorized as High Yield Bonds, while LNGX is Energy Equities. They also come from different issuers: Ocean Park and Global X. Their fees differ too: 1.07% for DUKH and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для DUKH и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор