Сравнение DUK с CMCX.L
DUK (Duke Energy Corporation) and CMCX.L (CMC Markets plc) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 8.86%/yr for CMCX.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и CMCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DUK торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUK имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции CMCX.L немного впереди с 8.86%.
DUK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.57%
CMCX.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 22.24%
- С начала года
- 53.37%
- 6 месяцев
- 63.92%
- 1 год
- 89.33%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам DUK и CMCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 9.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
CMCX.L CMC Markets plc | 53.37% | 36.76% | 140.02% | -48.87% | -20.49% | -28.90% | 192.62% | 48.98% | -30.92% | 59.26% |
Correlation
The correlation between DUK and CMCX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
DUK:
$97.59B
CMCX.L:
£1.29B
DUK:
$6.61
CMCX.L:
£0.50
DUK:
18.96
CMCX.L:
9.27
DUK:
1.48
CMCX.L:
1.22
DUK:
2.93
CMCX.L:
1.68
DUK:
1.82
CMCX.L:
2.82
DUK:
$33.29B
CMCX.L:
£755.33M
DUK:
$19.45B
CMCX.L:
£533.42M
DUK:
$15.91B
CMCX.L:
£232.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск
DUK
CMCX.L
Сравнение DUK c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | CMCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.39 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 11.30 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и CMCX.L
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и CMCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -82.48% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -20.24% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -45.82% | +34.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -80.36% | +56.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -82.48% | +45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.77% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -43.79% | +32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.87% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и CMCX.L
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 17.64% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 25.53% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 43.39% | -28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 48.24% | -30.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 47.85% | -27.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и CMCX.L
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CMCX.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% | 0.00% | 0.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.68% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и CMCX.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и CMC Markets plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и CMCX.L
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
CMCX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CMCX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
CMCX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and CMCX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUK и CMCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор