PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE.L с XREP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 6.73%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.

Доходность

Сравнение доходности DTRE.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.29%.

DTRE.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.22%
1 год
9.91%
3 года*
1.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
9.29%
6 месяцев
7.85%
1 год
10.47%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE.L и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		6.86%0.17%-9.49%7.19%3.51%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%

Correlation

The correlation between DTRE.L and XREP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between DTRE.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTRE.L и XREP.L

Секторы
DTRE.L
XREP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTRE.L
100.0%
XREP.L
100.0%

Сырьевые материалы

DTRE.L

-

XREP.L

-

Коммуникационные услуги

DTRE.L

-

XREP.L

-

Потребительский циклический сектор

DTRE.L

-

XREP.L

-

Потребительский защитный сектор

DTRE.L

-

XREP.L

-

Энергетика

DTRE.L

-

XREP.L

-

Финансовые услуги

DTRE.L

-

XREP.L

-

Здравоохранение

DTRE.L

-

XREP.L

-

Промышленность

DTRE.L

-

XREP.L

-

Технологии

DTRE.L

-

XREP.L

-

Коммунальные услуги

DTRE.L

-

XREP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с DTRE.L:
DTRE.L с TRET.LDTRE.L с AREG.LDTRE.L с IASP.LDTRE.L с IUSP.LDTRE.L с IWDP.LDTRE.L с EPRA.LDTRE.L с GLRA.L
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L

Доходность на риск

DTRE.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRE.LXREP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.23

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.73

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.35

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

0.52

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE.L на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRE.LXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.18

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DTRE.L и XREP.L

Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и XREP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRE.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.20%

-29.50%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-29.50%

+21.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-29.50%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-21.53%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-11.54%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

19.76%

-16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE.L и XREP.L

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеют волатильность 4.08% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRE.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.93%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.74%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

44.28%

-31.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

27.43%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

27.43%

-11.61%

Сравнение комиссий DTRE.L и XREP.L

DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE.L и XREP.L

Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRE.L and XREP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.

DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.14% for XREP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и XREP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор