Сравнение DTRE.L с DPYG.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds - DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 8.45%/yr for DPYG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTRE.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTRE.L показывает доходность 6.86%, а DPYG.L немного ниже – 6.70%.
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTRE.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -21.74% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and DPYG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between DTRE.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DTRE.L и DPYG.L
Секторы
DTRE.L
DPYG.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DTRE.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Потребительский циклический сектор
DTRE.L
-
DPYG.L
Потребительский защитный сектор
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Финансовые услуги
DTRE.L
-
DPYG.L
Здравоохранение
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Технологии
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
DTRE.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
DPYG.L
Сравнение DTRE.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.23 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.20 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и DPYG.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -42.55% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.07% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -16.89% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -2.86% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -11.78% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и DPYG.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.43% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.58% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 11.15% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.14% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.43% | -1.61% |
Сравнение комиссий DTRE.L и DPYG.L
DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и DPYG.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% |
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and DPYG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTRE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTRE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор