Сравнение DTRE.L с CIBR.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - DTRE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 22.14%/yr for CIBR.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и CIBR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTRE.L торгуется в GBp, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у CIBR.L с доходностью 25.49%.
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTRE.L и CIBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.49% | -0.09% | 21.03% | 33.79% | -21.68% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and CIBR.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between DTRE.L and CIBR.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DTRE.L и CIBR.L
Секторы
DTRE.L
CIBR.L
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DTRE.L
CIBR.L
-
Сырьевые материалы
DTRE.L
-
CIBR.L
-
Коммуникационные услуги
DTRE.L
-
CIBR.L
Потребительский циклический сектор
DTRE.L
-
CIBR.L
-
Потребительский защитный сектор
DTRE.L
-
CIBR.L
-
Энергетика
DTRE.L
-
CIBR.L
-
Финансовые услуги
DTRE.L
-
CIBR.L
-
Здравоохранение
DTRE.L
-
CIBR.L
-
Промышленность
DTRE.L
-
CIBR.L
Технологии
DTRE.L
-
CIBR.L
Коммунальные услуги
DTRE.L
-
CIBR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
CIBR.L
Сравнение DTRE.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE.L | CIBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.11 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.69 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и CIBR.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки CIBR.L в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и CIBR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -26.65% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -24.29% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -25.48% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -3.08% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -9.33% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 10.68% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и CIBR.L
Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) составляет 4.08%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 12.22% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 22.58% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 25.58% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 23.70% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 23.78% | -7.96% |
Сравнение комиссий DTRE.L и CIBR.L
И DTRE.L, и CIBR.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и CIBR.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как CIBR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and CIBR.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTRE.L and CIBR.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
DTRE.L is categorized as REIT, while CIBR.L is Technology Equities. DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и CIBR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор