PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTLA.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%-2.45%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between DTLA.L and XT01.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

DTLA.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.95

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.43

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

4.57

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

13.53

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.64

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и XT01.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-2.42%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-0.87%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-1.04%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-2.42%

-40.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-0.18%

-40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-0.49%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.29%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и XT01.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.48%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

3.50%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

4.18%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

4.75%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

4.72%

+10.06%

Сравнение комиссий DTLA.L и XT01.L

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и XT01.L

Ни DTLA.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and XT01.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.

DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор