Сравнение DTLA.L с CYGB.L
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -7.30%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLA.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -1.72% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | 5.81% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and CYGB.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
DTLA.L
CYGB.L
Сравнение DTLA.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.97 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.20 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и CYGB.L
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -22.10% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -4.04% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -6.48% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -21.63% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -0.67% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -4.36% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.78% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и CYGB.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.86% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 5.73% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 7.40% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 8.87% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 8.74% | +5.99% |
Сравнение комиссий DTLA.L и CYGB.L
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и CYGB.L
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and CYGB.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор