PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с BBM3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с BBM3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и BBM3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTLA.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

BBM3.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.01%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и BBM3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%6.83%
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)		1.39%4.37%5.25%4.45%1.77%-0.33%

Correlation

The correlation between DTLA.L and BBM3.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с BBM3.L:
BBM3.L с BBLL.LBBM3.L с IBTA.LBBM3.L с VVSM.DEBBM3.L с VUAG.LBBM3.L с FLOTBBM3.L с CBU7.LBBM3.L с TRSG.L

Доходность на риск

DTLA.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LBBM3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.43

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

4.77

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

13.29

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. BBM3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BBM3.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и BBM3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LBBM3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.73

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.67

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и BBM3.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и BBM3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LBBM3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-2.44%

-46.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-0.82%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-1.11%

-17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-2.44%

-40.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-0.17%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-0.41%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.30%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и BBM3.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LBBM3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.44%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

3.42%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

4.12%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

4.76%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

4.76%

+10.02%

Сравнение комиссий DTLA.L и BBM3.L

И DTLA.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и BBM3.L

Ни DTLA.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and BBM3.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L and BBM3.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и BBM3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор