PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с KAP.IL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTEGY с KAP.IL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while KAP.IL operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, DTEGY returned 13.28%/yr vs 24.26%/yr for KAP.IL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и KAP.IL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у KAP.IL с доходностью 24.37%.

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и KAP.IL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%3.35%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%

Correlation

The correlation between DTEGY and KAP.IL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX
Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK

Доходность на риск

DTEGY vs. KAP.IL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c KAP.IL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYKAP.ILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.61

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.25

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.96

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

8.64

-9.14

DTEGY vs. KAP.IL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KAP.IL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и KAP.IL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и KAP.IL

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки KAP.IL в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и KAP.IL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYKAP.ILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-49.67%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-25.44%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-33.25%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-49.67%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-23.90%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-14.97%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

8.73%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и KAP.IL

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.35%, в то время как у JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.IL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYKAP.ILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

10.50%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

37.79%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

46.83%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

47.34%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

42.88%

-21.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и KAP.IL

Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности KAP.IL в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTEGY и KAP.IL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и JSC National Atomic Company Kazatomprom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DTEGY значения в EUR, KAP.IL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and KAP.IL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и KAP.IL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор