PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past year, DSPY returned 26.81% vs 13.88% for UNOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и UNOV

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%11.73%

Correlation

The correlation between DSPY and UNOV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.90

The correlation between DSPY and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и UNOV

Секторы
DSPY
UNOV

Технологии

28.8%
36.2%

Финансовые услуги

14.2%
11.9%

Промышленность

10.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Энергетика

4.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Технологии

DSPY
28.8%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
UNOV
11.9%

Промышленность

DSPY
10.8%
UNOV
8.1%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
UNOV
8.4%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
UNOV
10.9%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
UNOV
4.9%

Энергетика

DSPY
4.4%
UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
UNOV
2.3%

Недвижимость

DSPY
2.5%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
UNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

DSPY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.50

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.63

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.08

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

15.01

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.91

+0.76

Просадки

Сравнение просадок DSPY и UNOV

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-13.84%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-4.52%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.22%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.66%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.93%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и UNOV

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.14%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

4.67%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

5.58%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

6.83%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

7.72%

+8.81%

Сравнение комиссий DSPY и UNOV

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и UNOV

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and UNOV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSPY has higher volatility (2.82%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs UNOV's -13.84%.

On 1-year performance, DSPY leads with 26.81% vs 13.88% for UNOV. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSPY has performed better with a 26.81% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: Tema and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор