PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY.DE с SPYT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSPY.DE (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DSPY.DE returned 12.36% vs 21.23% for SPYT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSPY.DE charges 0.45%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DSPY.DE торгуется в EUR, в то время как SPYT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 10.67%.

DSPY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-2.17%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.18%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.98%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и SPYT

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-2.57%6.50%-0.75%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.67%-0.93%0.31%

Correlation

The correlation between DSPY.DE and SPYT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.53

The correlation between DSPY.DE and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с 3DAX.DEDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с WBD
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

DSPY.DE vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPY.DESPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.82

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.38

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.26

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

11.76

-10.81

DSPY.DE vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и SPYT

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPY.DESPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-23.48%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-6.54%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-0.91%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-4.20%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

1.81%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и SPYT

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) составляет 2.81%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPY.DESPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.64%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.55%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

11.72%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

16.36%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

16.36%

+12.09%

Сравнение комиссий DSPY.DE и SPYT

DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и SPYT

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.44%, что больше доходности SPYT в 21.23%

ПозицияTTM20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		38.44%90.77%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		21.23%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

DSPY.DE and SPYT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DSPY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DSPY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for DSPY.DE and 0.87% for SPYT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY.DE и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор