PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSPY.DE (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - DSPY.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, DSPY.DE returned 12.36% vs 4.10% for JGPI.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DSPY.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 1.25%.

DSPY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-2.17%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-2.57%6.50%-0.75%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		1.25%-0.67%-1.00%

Correlation

The correlation between DSPY.DE and JGPI.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.22

The correlation between DSPY.DE and JGPI.DE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с 3DAX.DEDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с WBD
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

DSPY.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPY.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.41

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.64

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.45

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

1.22

-0.27

DSPY.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGPI.DE равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPY.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-12.12%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-9.09%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-6.77%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-4.51%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

3.34%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и JGPI.DE

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) составляет 2.81%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPY.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.47%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.14%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

10.08%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

10.32%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

10.32%

+18.13%

Сравнение комиссий DSPY.DE и JGPI.DE

DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.44%, что больше доходности JGPI.DE в 8.12%

ПозицияTTM20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		38.44%90.77%0.00%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.12%8.08%6.27%

Часто задаваемые вопросы

DSPY.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DSPY.DE.

DSPY.DE is categorized as Derivative Income, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DSPY.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор