PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с JEIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPY.DE с JEIA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE).

DSPY.DE и JEIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и JEIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и JEIA.DE

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-13.14%2.89%-0.22%
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.29%-4.14%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у JEIA.DE с доходностью 1.29%.

DSPY.DE

1 день
-4.68%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIA.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.54%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с WBDDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с VTV
Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DE

Сравнение комиссий DSPY.DE и JEIA.DE

DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEIA.DE в 0.35%.

DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DSPY.DE vs. JEIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c JEIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPY.DEJEIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.17

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.14

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

0.59

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY.DE vs. JEIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JEIA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и JEIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPY.DEJEIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.11

-0.22

Корреляция

Корреляция между DSPY.DE и JEIA.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и JEIA.DE

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 62.20%, тогда как JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		62.20%87.09%
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и JEIA.DE

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что больше максимальной просадки JEIA.DE в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и JEIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPY.DEJEIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-18.73%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-12.30%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.16%

-6.12%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.45%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

2.21%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и JEIA.DE

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPY.DEJEIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.68%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

5.69%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

13.37%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

13.00%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

13.00%

+11.16%