PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с TAAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		2.47%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		12.59%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%50.07%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 12.59%.

DSMDX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.40%
1 год
30.84%
3 года*
17.99%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

TAAGX

1 день
1.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.59%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.78%
3 года*
23.03%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DREGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DEVDXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий DSMDX и TAAGX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.05

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.72

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

4.27

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

18.26

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.05

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.24

+0.39

Корреляция

Корреляция между DSMDX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и TAAGX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TAAGX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.40%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.05%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и TAAGX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-62.13%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-9.26%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-34.47%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-3.95%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-18.82%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.84%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и TAAGX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

9.46%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

16.85%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

24.74%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

22.93%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

22.02%

+3.94%