Сравнение DSMDX с RIPIX
DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMDX returned 7.52%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMDX charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности DSMDX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMDX показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
DSMDX
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMDX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 19.52% | 9.83% | 26.45% | 20.71% | -31.46% | 17.96% | 74.27% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 35.07% |
Correlation
The correlation between DSMDX and RIPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.57 |
The correlation between DSMDX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMDX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
DSMDX
RIPIX
Сравнение DSMDX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMDX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.22 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -0.52 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMDX и RIPIX
Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, примерно равная максимальной просадке RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMDX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -41.89% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.38% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.05% | -17.28% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -41.89% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -27.00% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -18.05% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.85% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMDX и RIPIX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMDX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.15% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 11.14% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 13.32% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 15.47% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 16.15% | +10.02% |
Сравнение комиссий DSMDX и RIPIX
DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMDX и RIPIX
Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 0.34% | 0.41% | 0.33% | 0.00% | 3.72% | 7.93% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
DSMDX and RIPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMDX has higher volatility (10.93%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs RIPIX's -41.89%.
DSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMDX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор