PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMDX с EEOFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMDX returned 8.59%/yr vs 4.03%/yr for EEOFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DSMDX charges 0.95%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 30.84%.

DSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.21%
С начала года
19.85%
6 месяцев
16.25%
1 год
40.81%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
-0.61%
1 месяц
9.94%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.52%
1 год
57.32%
3 года*
15.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMDX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		19.85%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		30.84%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%94.36%

Correlation

The correlation between DSMDX and EEOFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.81

The correlation between DSMDX and EEOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с RSDGX

Доходность на риск

DSMDX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXEEOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.62

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.47

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.35

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

14.49

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.62

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и EEOFX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и EEOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-50.17%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.49%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.05%

-31.32%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-50.17%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.61%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-19.65%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.02%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и EEOFX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 8.62% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.83%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

17.01%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

22.44%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

25.01%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

24.79%

+1.19%

Сравнение комиссий DSMDX и EEOFX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и EEOFX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности EEOFX в 0.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.34%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.05%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DSMDX and EEOFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEOFX has higher volatility (8.83%) compared to DSMDX (8.62%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs EEOFX's -50.17%.

EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMDX и EEOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор