PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.48% соответственно.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с GWOAXDSHGX с MVGIXDSHGX с UCEQXDSHGX с DFFVX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий DSHGX и CSUAX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Доходность на риск

DSHGX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.17

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.36

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

10.32

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между DSHGX и CSUAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и CSUAX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и CSUAX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-52.20%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.98%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-20.45%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-35.05%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.38%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.49%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.83%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и CSUAX

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.26%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

6.89%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.48%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.89%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.89%

+1.16%