PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEUX с VEUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEUX с VEUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX).

DSEUX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEUX и VEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEUX и VEUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		7.07%29.25%-3.73%17.30%-17.38%18.40%10.73%23.17%-12.64%20.96%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		0.44%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%

Доходность по периодам

С начала года, DSEUX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у VEUSX с доходностью 0.44%.

DSEUX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.07%
6 месяцев
13.63%
1 год
26.54%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

VEUSX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.10%
С начала года
0.44%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.07%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DSEUX:
DSEUX с SPYDSEUX с PTSIXDSEUX с AEDAXDSEUX с UEPIXDSEUX с CEEDSEUX с VEUPXDSEUX с DSEEX
Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с VAIGXVEUSX с REREXVEUSX с VIHAX

Сравнение комиссий DSEUX и VEUSX

DSEUX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VEUSX в 0.10%.

DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DSEUX vs. VEUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEUX
Ранг доходности на риск DSEUX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEUX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEUX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEUX c VEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEUXVEUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.34

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.83

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.91

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

7.23

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEUX vs. VEUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEUX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUSX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEUX и VEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEUXVEUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между DSEUX и VEUSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEUX и VEUSX

Дивидендная доходность DSEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VEUSX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		3.86%4.72%6.88%5.40%4.30%2.14%1.87%3.04%9.19%5.71%0.00%0.00%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DSEUX и VEUSX

Максимальная просадка DSEUX за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEUX и VEUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEUXVEUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-63.28%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.97%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-32.72%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.27%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-13.02%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.16%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEUX и VEUSX

Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что DSEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEUXVEUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.17%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.03%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.96%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.20%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.15%

-1.12%