PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEUX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEUX с FIEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSEUX (DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE) and FIEUX (Fidelity Europe Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, DSEUX returned 6.81%/yr vs 5.87%/yr for FIEUX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSEUX charges 0.61%/yr vs 1.06%/yr for FIEUX.

Доходность

Сравнение доходности DSEUX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEUX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью 7.29%.

DSEUX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.29%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.05%
1 год
29.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

FIEUX

1 день
0.54%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.29%
6 месяцев
10.52%
1 год
18.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEUX и FIEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		14.47%29.25%-3.73%17.30%-17.38%18.40%10.73%23.17%-12.64%20.96%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		7.29%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Correlation

The correlation between DSEUX and FIEUX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between DSEUX and FIEUX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с DSEUX:
DSEUX с SPYDSEUX с AEDAXDSEUX с PTSIXDSEUX с DFCSXDSEUX с UEPIXDSEUX с DSEEXDSEUX с CEE
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с VOOFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX

Доходность на риск

DSEUX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEUX
Ранг доходности на риск DSEUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEUX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEUX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEUXFIEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.14

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.70

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.50

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

5.59

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEUX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEUX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FIEUX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEUX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEUXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DSEUX и FIEUX

Максимальная просадка DSEUX за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEUX и FIEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEUXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-59.96%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-12.38%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-13.27%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-38.04%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.48%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-14.04%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.32%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEUX и FIEUX

Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DSEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEUXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.31%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

14.02%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

16.32%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.29%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.94%

-0.93%

Сравнение комиссий DSEUX и FIEUX

DSEUX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEUX и FIEUX

Дивидендная доходность DSEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FIEUX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		4.01%4.72%6.88%5.40%4.30%2.14%1.87%3.04%9.19%5.71%0.00%0.00%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.08%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Часто задаваемые вопросы

DSEUX and FIEUX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIEUX has higher volatility (6.31%) compared to DSEUX (4.58%). In terms of maximum drawdown, DSEUX dropped -36.27% vs FIEUX's -59.96%.

DSEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEUX и FIEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор