Сравнение DSCO с NSCI
DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DSCO charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности DSCO и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSCO и NSCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.81% |
Correlation
The correlation between DSCO and NSCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DSCO c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCO и NSCI
Максимальная просадка DSCO за все время составила -1.64%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCO и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCO | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -1.10% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.17% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCO и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCO | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.27% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 1.27% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 1.27% | +1.16% |
Сравнение комиссий DSCO и NSCI
DSCO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCO и NSCI
Дивидендная доходность DSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NSCI в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
DSCO and NSCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.
NSCI has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.26% for DSCO.
They also come from different issuers: DoubleLine and Nuveen. Their fees differ too: 0.50% for DSCO and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для DSCO и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор