Сравнение DSCO с DMX
DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine, while DMX is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DSCO и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSCO и DMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.68% |
Correlation
The correlation between DSCO and DMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCO vs. DMX — Ранг доходности на риск
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMX
Сравнение DSCO c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCO | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCO и DMX
Максимальная просадка DSCO за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCO и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCO | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -2.65% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.24% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCO и DMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCO | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 2.33% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.07% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.07% | -0.64% |
Сравнение комиссий DSCO и DMX
И DSCO, и DMX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCO и DMX
Дивидендная доходность DSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DMX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.96% | 0.42% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSCO and DMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSCO and DMX have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.26% for DSCO.
DSCO is categorized as Mortgage Backed Securities, while DMX is Multisector Bonds.
Подберите оптимальное распределение для DSCO и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор