PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DS2P.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DS2P.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DS2P.L returned -20.16%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. DS2P.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности DS2P.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DS2P.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%

LGJP.L

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.89%
С начала года
12.60%
1 год
29.38%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS2P.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%17.45%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.60%16.72%10.25%14.24%-6.86%2.01%13.16%14.08%-5.47%

Correlation

The correlation between DS2P.L and LGJP.L is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.49

The correlation between DS2P.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

DS2P.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS2P.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DS2P.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.45

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.08

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.72

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

8.34

-8.92

DS2P.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS2P.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS2P.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DS2P.L и LGJP.L

Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DS2P.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-23.10%

-76.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-10.76%

-16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-13.79%

-53.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.85%

-18.15%

-60.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-6.88%

-92.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.22%

-4.98%

-84.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

3.51%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DS2P.L и LGJP.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что DS2P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DS2P.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

6.47%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

17.01%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

20.11%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

16.82%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

17.44%

+21.29%

Сравнение комиссий DS2P.L и LGJP.L

DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DS2P.L и LGJP.L

Ни DS2P.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DS2P.L and LGJP.L have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

DS2P.L is categorized as Leveraged Equities, while LGJP.L is Japan Equities. DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор