PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRXIX с IBRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRXIX с IBRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRXIX (DFA LTIP Portfolio) and IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, DRXIX returned -1.13%/yr vs 2.57%/yr for IBRIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRXIX charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for IBRIX.

Доходность

Сравнение доходности DRXIX и IBRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRXIX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IBRIX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции DRXIX уступали акциям IBRIX по среднегодовой доходности: -1.13% против 2.57% соответственно.

DRXIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-1.20%
1 год
5.28%
3 года*
-3.62%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
-1.13%

IBRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRXIX и IBRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRXIX
DFA LTIP Portfolio		0.58%0.80%-8.37%-1.00%-40.20%9.16%26.79%19.35%-8.34%9.58%
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		2.43%6.11%2.09%4.30%-12.63%5.25%11.04%8.32%-1.75%2.71%

Correlation

The correlation between DRXIX and IBRIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between DRXIX and IBRIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA LTIP Portfolio

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

Часто сравнивают с DRXIX:
DRXIX с APOIXDRXIX с DFIVXDRXIX с DFSTXDRXIX с DISVXDRXIX с EARRXDRXIX с EIRRXDRXIX с FSTZX
Часто сравнивают с IBRIX:
IBRIX с PRAIXIBRIX с DFAAXIBRIX с IFTIXIBRIX с BPRIXIBRIX с FSPWXIBRIX с SEIAXIBRIX с BKIPX

Доходность на риск

DRXIX vs. IBRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRXIX
Ранг доходности на риск DRXIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRXIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRXIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRXIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRXIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBRIX
Ранг доходности на риск IBRIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRXIX c IBRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRXIXIBRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.75

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.17

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.27

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

7.06

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRXIX vs. IBRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRXIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IBRIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRXIX и IBRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRXIXIBRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.16

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.51

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DRXIX и IBRIX

Максимальная просадка DRXIX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки IBRIX в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRXIX и IBRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRXIXIBRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-15.82%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-4.81%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-5.68%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.17%

-15.82%

-35.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-15.82%

-35.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-0.11%

-46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-4.12%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.87%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DRXIX и IBRIX

Текущая волатильность для DFA LTIP Portfolio (DRXIX) составляет 3.20%, в то время как у VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRXIXIBRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.12%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.29%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

8.14%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

7.07%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

5.93%

+12.26%

Сравнение комиссий DRXIX и IBRIX

DRXIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IBRIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRXIX и IBRIX

Дивидендная доходность DRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности IBRIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRXIX
DFA LTIP Portfolio		5.87%5.90%4.87%5.88%11.00%6.89%6.86%2.21%3.27%3.01%1.74%0.76%
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		3.82%3.31%3.87%3.55%4.96%2.68%1.70%2.38%2.51%1.52%0.00%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DRXIX and IBRIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRIX has higher volatility (7.12%) compared to DRXIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, DRXIX dropped -51.17% vs IBRIX's -15.82%.

IBRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRXIX и IBRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор