Сравнение DRVG.L с DGIT.L
DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) and DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRVG.L returned 15.23%/yr vs 11.13%/yr for DGIT.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRVG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DGIT.L.
Доходность
Сравнение доходности DRVG.L и DGIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRVG.L торгуется в GBP, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRVG.L показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у DGIT.L с доходностью -1.53%.
DRVG.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 72.34%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGIT.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRVG.L и DGIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 30.30% | 20.54% | -3.43% | 20.49% | -26.05% | -29.03% |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -1.53% | -2.47% | 24.03% | 25.52% | -28.82% | -8.19% |
Correlation
The correlation between DRVG.L and DGIT.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DRVG.L and DGIT.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRVG.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск
DRVG.L
DGIT.L
Сравнение DRVG.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRVG.L | DGIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | -0.18 | +6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | -0.38 | +18.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRVG.L и DGIT.L
Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки DGIT.L в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и DGIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRVG.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -37.95% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -22.83% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.63% | -24.88% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -12.15% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -13.47% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 10.71% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRVG.L и DGIT.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DRVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRVG.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 5.91% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 13.68% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 16.63% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 23.68% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 22.95% | +5.02% |
Сравнение комиссий DRVG.L и DGIT.L
DRVG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGIT.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRVG.L и DGIT.L
Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DGIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 0.58% | 0.94% | 1.38% | 0.83% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
DRVG.L and DGIT.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGIT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGIT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DRVG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DRVG.L and 0.40% for DGIT.L.
Подберите оптимальное распределение для DRVG.L и DGIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор