Сравнение DRVE.L с METP.L
DRVE.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past year, DRVE.L returned 88.02% vs -4.61% for METP.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRVE.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for METP.L.
Доходность
Сравнение доходности DRVE.L и METP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRVE.L торгуется в USD, в то время как METP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRVE.L показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у METP.L с доходностью -8.35%.
DRVE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 40.09%
- 6 месяцев
- 39.52%
- 1 год
- 88.02%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METP.L
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.85%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRVE.L и METP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRVE.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 40.09% | 44.58% |
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.35% | 22.09% |
Correlation
The correlation between DRVE.L and METP.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between DRVE.L and METP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRVE.L vs. METP.L — Ранг доходности на риск
DRVE.L
METP.L
Сравнение DRVE.L c METP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRVE.L | METP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.04 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | -0.08 | +7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | -0.14 | +22.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRVE.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | -0.08 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DRVE.L и METP.L
Максимальная просадка DRVE.L за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки METP.L в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVE.L и METP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRVE.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -53.54% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -53.54% | +41.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -42.48% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -22.96% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 31.56% | -27.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRVE.L и METP.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеют волатильность 10.74% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRVE.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 10.47% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 21.60% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 52.67% | -28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 51.37% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 51.37% | -15.76% |
Сравнение комиссий DRVE.L и METP.L
DRVE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии METP.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRVE.L и METP.L
Ни DRVE.L, ни METP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRVE.L and METP.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRVE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRVE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for DRVE.L and 0.65% for METP.L.
Подберите оптимальное распределение для DRVE.L и METP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор