Сравнение DRNL с TSLG
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRNL is passively managed, while TSLG is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.38%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -48.20%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и TSLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -68.51% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -21.64% |
Correlation
The correlation between DRNL and TSLG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
DRNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение DRNL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNL и TSLG
Максимальная просадка DRNL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -82.86% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.63% | -69.38% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -58.83% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.57% | 87.68% | +53.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.57% | 114.77% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.57% | 114.77% | +26.80% |
Сравнение комиссий DRNL и TSLG
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и TSLG
DRNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.80% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
DRNL and TSLG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
TSLG has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for DRNL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор