Сравнение DRNL с CRMG
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRNL is passively managed, while CRMG is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DRNL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- -10.22%
- 1 месяц
- -46.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и CRMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -75.76% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -30.42% |
Correlation
The correlation between DRNL and CRMG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
DRNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение DRNL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNL и CRMG
Максимальная просадка DRNL за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -79.83% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.39% | -74.49% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.57% | -41.14% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.22% | 77.99% | +60.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.22% | 75.67% | +62.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.22% | 75.67% | +62.55% |
Сравнение комиссий DRNL и CRMG
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и CRMG
Ни DRNL, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNL and CRMG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
DRNL and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор