PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRMD.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMD.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRMD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DRMD.TO is actively managed, while ZEA.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRMD.TO returned 11.25%/yr vs 11.32%/yr for ZEA.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRMD.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRMD.TO показывает доходность 11.91%, а ZEA.TO немного выше – 12.36%.

DRMD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
7.19%
С начала года
11.91%
1 год
23.64%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.28%
С начала года
12.36%
1 год
24.23%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMD.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRMD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.91%27.57%11.54%13.94%-8.20%9.85%20.29%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.36%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%18.13%

Correlation

The correlation between DRMD.TO and ZEA.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.40

Over the past year, DRMD.TO and ZEA.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с DRMD.TO:
DRMD.TO с DCG.TODRMD.TO с DANC.TODRMD.TO с DCC.TODRMD.TO с DCP.TODRMD.TO с DCS.TODRMD.TO с DRFD.TODRMD.TO с DRFE.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO

Доходность на риск

DRMD.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMD.TO
Ранг доходности на риск DRMD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMD.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMD.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMD.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRMD.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.67

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.37

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.23

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.54

-0.39

DRMD.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMD.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMD.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRMD.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка DRMD.TO за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMD.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMD.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-27.80%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.91%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-14.11%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-23.66%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.71%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.59%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMD.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) составляет 3.23%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что DRMD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMD.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.56%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.55%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

14.61%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.66%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

14.71%

-0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMD.TO и ZEA.TO

DRMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		0.00%0.00%12.27%1.86%2.45%2.04%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

DRMD.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMD.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор