PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRMCX с ANJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMCX с ANJIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund) are both mutual funds - DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz, while ANJIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DRMCX returned 14.46%/yr vs 8.05%/yr for ANJIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRMCX charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for ANJIX.

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и ANJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у ANJIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции ANJIX по среднегодовой доходности: 14.46% против 8.05% соответственно.

DRMCX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
8.20%
С начала года
12.73%
1 год
14.43%
3 года*
18.87%
5 лет*
7.37%
10 лет*
14.46%

ANJIX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
8.05%
С начала года
13.91%
1 год
30.74%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMCX и ANJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		12.73%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
ANJIX
Virtus NFJ International Value Fund		13.91%42.45%-2.26%10.67%-19.04%10.26%9.72%22.02%-15.68%23.16%

Correlation

The correlation between DRMCX and ANJIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2003 г.

0.73

The correlation between DRMCX and ANJIX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Virtus NFJ International Value Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с ANVIXDRMCX с AWTAXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с ANJIX:
ANJIX с ANNPXANJIX с ASHIXANJIX с FAOAXANJIX с FAOIXANJIX с FAERXANJIX с FAOCXANJIX с AZMIX

Доходность на риск

DRMCX vs. ANJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ANJIX
Ранг доходности на риск ANJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANJIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANJIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANJIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANJIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANJIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c ANJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRMCXANJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.79

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.35

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.34

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

11.40

-7.63

DRMCX vs. ANJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ANJIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и ANJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и ANJIX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки ANJIX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и ANJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMCXANJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-62.46%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.19%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-19.35%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-35.23%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-37.46%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.03%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-13.81%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.69%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и ANJIX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) имеют волатильность 5.66% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMCXANJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.64%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

14.70%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

17.12%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

17.86%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

17.33%

+6.28%

Сравнение комиссий DRMCX и ANJIX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ANJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и ANJIX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности ANJIX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANJIX
Virtus NFJ International Value Fund		5.13%5.48%2.71%1.86%2.29%2.26%2.36%2.69%2.44%1.66%3.03%3.47%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		14.67%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Часто задаваемые вопросы

DRMCX and ANJIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRMCX has higher volatility (5.66%) compared to ANJIX (5.64%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs ANJIX's -62.46%.

ANJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMCX и ANJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор