PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92837N4512
CUSIP018920603
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска30 янв. 2003 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ANJIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ANJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus NFJ International Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
86.08%
343.06%
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus NFJ International Value Fund показал доход в -1.94% с начала года и 0.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ International Value Fund составила -0.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.94%14.57%
1 месяц-3.13%3.01%
6 месяцев-0.44%14.93%
1 год0.59%25.67%
5 лет (среднегодовая)2.65%13.42%
10 лет (среднегодовая)-0.13%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.02%1.99%3.99%-2.87%2.74%-1.94%
202312.91%-6.69%2.49%1.83%-4.46%4.01%6.47%-7.82%-4.38%-7.11%8.79%6.82%10.68%
2022-0.76%-5.08%-1.49%-8.37%3.20%-8.39%1.95%-5.13%-13.29%2.13%19.79%-1.84%-19.04%
20211.78%2.08%2.45%2.76%3.25%-1.24%-1.73%-0.18%-5.15%3.80%-2.94%5.45%10.26%
2020-2.87%-6.77%-15.86%6.62%3.30%4.95%5.54%3.24%-1.69%-1.67%13.21%4.48%9.72%
20199.20%2.18%0.66%3.59%-6.93%5.95%-2.53%-3.03%3.10%2.90%0.60%5.45%22.02%
20185.58%-5.09%-0.96%0.56%-1.92%-2.96%2.31%-1.31%0.94%-9.02%1.10%-5.30%-15.68%
20173.40%0.88%2.65%0.68%2.60%1.44%3.56%0.26%1.77%1.93%0.56%1.32%23.16%
2016-7.08%-3.28%7.77%1.20%-1.92%-4.27%3.29%0.41%0.53%-2.30%-2.11%2.19%-6.22%
2015-1.40%4.77%-2.44%5.66%-0.75%-3.07%-2.12%-8.42%-7.11%7.40%-2.35%-2.92%-13.15%
2014-5.04%4.99%0.78%1.16%2.03%1.67%-0.95%1.16%-5.88%-0.66%-0.62%-3.51%-5.29%
20133.40%-1.26%1.32%1.85%-2.57%-4.33%4.45%-2.57%6.68%2.49%1.08%0.07%10.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANJIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANJIX, с текущим значением в 33
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ANJIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANJIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANJIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANJIX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANJIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANJIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANJIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANJIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANJIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANJIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANJIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

Virtus NFJ International Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.08
2.24
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.36$0.41$0.51$0.49$0.52$0.40$0.33$0.50$0.63$0.58$0.49

Дивидендный доход

1.72%1.86%2.29%2.26%2.36%2.69%2.44%1.66%3.03%3.47%2.68%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.36
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.26$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.51
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.49
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.52
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.40
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.33
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.50
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.09$0.63
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.08$0.58
2013$0.02$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.86%
-0.41%
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus NFJ International Value Fund показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus NFJ International Value Fund составляет 14.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.46%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.13195 июн. 2014 г.1521
-40.29%4 сент. 2014 г.139723 мар. 2020 г.19630 дек. 2020 г.1593
-35.9%3 июн. 2021 г.34412 окт. 2022 г.
-18.06%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.1027 нояб. 2006 г.126
-16.56%1 нояб. 2007 г.5522 янв. 2008 г.8116 мая 2008 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus NFJ International Value Fund составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.34%
2.38%
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)