PortfoliosLab logo

Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS92837N4512
CUSIP018920603
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска30 янв. 2003 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Virtus NFJ International Value Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.95%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.53%
3.16%
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ANJIX

Virtus NFJ International Value Fund

Доходность

Virtus NFJ International Value Fund показал доход в 6.29% с начала года и -1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ International Value Fund составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.99%0.90%
С начала года6.29%9.53%
6 месяцев4.33%3.07%
1 год-1.94%1.78%
5 лет (среднегодовая)1.67%9.02%
10 лет (среднегодовая)0.92%9.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202312.91%-6.69%2.49%1.83%
202219.79%-1.84%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANJIX
Virtus NFJ International Value Fund
0.03
^GSPC
S&P 500
0.17

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Virtus NFJ International Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
0.03
0.17
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.42$0.41$0.51$0.49$0.52$0.40$0.33$0.50$0.63$0.58$0.49$0.49

Дивидендный доход

2.23%2.29%2.32%2.48%2.89%2.70%1.87%3.49%4.11%3.29%2.64%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.01$0.00
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.08
2013$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13
2012$0.05$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-16.62%
-12.32%
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus NFJ International Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1319 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.46%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.13195 июн. 2014 г.1521
-40.29%4 сент. 2014 г.139723 мар. 2020 г.19630 дек. 2020 г.1593
-35.9%3 июн. 2021 г.34412 окт. 2022 г.
-18.05%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.1027 нояб. 2006 г.126
-16.56%1 нояб. 2007 г.5522 янв. 2008 г.8116 мая 2008 г.136

График волатильности

Текущая волатильность Virtus NFJ International Value Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.91%
3.82%
ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)