Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837N4512 |
|---|---|
| CUSIP | 018920603 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 30 янв. 2003 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Virtus NFJ International Value Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Virtus NFJ International Value Fund показал доход в 6.29% с начала года и -1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ International Value Fund составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -2.99% | 0.90% |
| С начала года | 6.29% | 9.53% |
| 6 месяцев | 4.33% | 3.07% |
| 1 год | -1.94% | 1.78% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.67% | 9.02% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.92% | 9.95% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.91% | -6.69% | 2.49% | 1.83% | ||||||||
| 2022 | 19.79% | -1.84% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ANJIX Virtus NFJ International Value Fund | 0.03 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.17 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.41 | $0.51 | $0.49 | $0.52 | $0.40 | $0.33 | $0.50 | $0.63 | $0.58 | $0.49 | $0.49 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.29% | 2.32% | 2.48% | 2.89% | 2.70% | 1.87% | 3.49% | 4.11% | 3.29% | 2.64% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2012 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ International Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1319 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.46% | 19 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 1319 | 5 июн. 2014 г. | 1521 |
| -40.29% | 4 сент. 2014 г. | 1397 | 23 мар. 2020 г. | 196 | 30 дек. 2020 г. | 1593 |
| -35.9% | 3 июн. 2021 г. | 344 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.05% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 102 | 7 нояб. 2006 г. | 126 |
| -16.56% | 1 нояб. 2007 г. | 55 | 22 янв. 2008 г. | 81 | 16 мая 2008 г. | 136 |
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ International Value Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.