PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIQX с LTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIQX с LTTIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIQX returned 4.85%/yr vs 6.24%/yr for LTTIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIQX charges 0.17%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.

Доходность

Сравнение доходности DRIQX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIQX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DRIQX уступали акциям LTTIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 6.24% соответственно.

DRIQX

1 день
0.52%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.75%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.85%

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.28%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIQX и LTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		3.75%8.83%5.47%8.17%-14.79%7.79%14.31%14.08%-4.20%7.82%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%13.16%

Correlation

The correlation between DRIQX and LTTIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.74

The correlation between DRIQX and LTTIX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с DRIQX:
DRIQX с FNSFXDRIQX с FFSZXDRIQX с DFEOXDRIQX с DFIVXDRIQX с PPLIXDRIQX с FCTKXDRIQX с PADLX
Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с MINIXLTTIX с JIEHXLTTIX с MEIIXLTTIX с FIRMX

Доходность на риск

DRIQX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIQX
Ранг доходности на риск DRIQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIQX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIQX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIQX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIQX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIQXLTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.16

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.20

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.47

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

10.68

-0.06

DRIQX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIQX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTTIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIQX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIQX и LTTIX

Максимальная просадка DRIQX за все время составила -19.86%, примерно равная максимальной просадке LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIQX и LTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIQXLTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-19.33%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.64%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.77%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-16.92%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-19.33%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.45%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.68%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.84%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIQX и LTTIX

Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DRIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIQXLTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.34%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

3.32%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.18%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

6.37%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

7.24%

-0.64%

Сравнение комиссий DRIQX и LTTIX

DRIQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIQX и LTTIX

Дивидендная доходность DRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		4.79%4.95%4.53%4.28%6.51%4.54%3.76%2.05%2.23%1.66%1.37%0.00%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Часто задаваемые вопросы

DRIQX and LTTIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIQX has higher volatility (1.87%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, DRIQX dropped -19.86% vs LTTIX's -19.33%.

LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIQX и LTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор