PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIOX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIOX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIOX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIOX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DRIOX превзошли акции FTISX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.72% соответственно.

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DSMDXDRIOX с DRESXDRIOX с DREGXDRIOX с HLMSX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с FISMXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий DRIOX и FTISX

DRIOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRIOX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIOX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIOXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.78

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.55

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

5.59

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIOX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIOX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIOX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIOXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между DRIOX и FTISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIOX и FTISX

Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DRIOX и FTISX

Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIOXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-61.12%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.75%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-31.45%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-39.55%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-8.33%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-11.05%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.97%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIOX и FTISX

Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIOXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.16%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.98%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

13.46%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

13.40%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

13.94%

+6.84%