PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIOX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIOX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIOX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIOX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%29.84%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDXDRIOX с DREGXDRIOX с HLMSX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEXDMAGX с EAEMX

Сравнение комиссий DRIOX и DMAGX

DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.

DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DRIOX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIOX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIOXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.15

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.33

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

9.31

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIOX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIOX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAGX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIOX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIOXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между DRIOX и DMAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIOX и DMAGX

Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIOX и DMAGX

Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIOXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-34.21%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.80%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-31.38%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-7.29%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-9.99%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.70%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIOX и DMAGX

Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIOXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.36%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.77%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.94%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

15.01%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

15.43%

+5.35%