PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIKX с IISNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIKX с IISNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) and IISNX (Voya Index Solution 2055 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIKX returned 12.53%/yr vs 11.77%/yr for IISNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRIKX и IISNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIKX показывает доходность 11.64%, а IISNX немного ниже – 11.52%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции IISNX по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.77% соответственно.

DRIKX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.11%
3 года*
20.07%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.53%

IISNX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.08%
1 год
27.01%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIKX и IISNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		11.64%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%
IISNX
Voya Index Solution 2055 Portfolio		11.52%20.72%15.38%20.31%-18.25%17.99%15.46%25.17%-8.47%21.04%

Correlation

The correlation between DRIKX and IISNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between DRIKX and IISNX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Voya Index Solution 2055 Portfolio

Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с AAATXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKX
Часто сравнивают с IISNX:
IISNX с FFGZXIISNX с PLTZXIISNX с PPLIXIISNX с FFSZXIISNX с ATLAXIISNX с IPHYXIISNX с PADLX

Доходность на риск

DRIKX vs. IISNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IISNX
Ранг доходности на риск IISNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIKX c IISNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIKXIISNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.44

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.52

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.19

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

15.24

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIKX vs. IISNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIKX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISNX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIKX и IISNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIKXIISNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DRIKX и IISNX

Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке IISNX в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и IISNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIKXIISNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-32.62%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.38%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-15.82%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-25.85%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-32.62%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.77%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.64%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIKX и IISNX

Текущая волатильность для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) составляет 3.17%, в то время как у Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIKXIISNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.65%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.02%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.29%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

15.28%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.19%

-0.44%

Сравнение комиссий DRIKX и IISNX

И DRIKX, и IISNX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIKX и IISNX

Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IISNX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.32%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
IISNX
Voya Index Solution 2055 Portfolio		1.47%1.64%0.18%8.19%14.20%4.63%4.33%4.96%3.86%3.26%8.60%10.27%

Часто задаваемые вопросы

DRIKX and IISNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IISNX has higher volatility (3.65%) compared to DRIKX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DRIKX dropped -33.48% vs IISNX's -32.62%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIKX и IISNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор