PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIHX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIHX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-1.15%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%22.12%-7.66%19.53%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.33% соответственно.

DRIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.70%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.81%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с AAGTXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PLWIXJLKYX с PTDIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий DRIHX и JLKYX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

DRIHX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.09

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между DRIHX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и JLKYX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.09%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и JLKYX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIHXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-32.55%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.59%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.75%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-32.55%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.63%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.71%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.49%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и JLKYX

Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIHXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.95%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.49%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

16.39%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.16%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

16.16%

-3.37%