Сравнение DRGVX с SHXPX
DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DRGVX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRGVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.65%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 13.66%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 1.94% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between DRGVX and SHXPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DRGVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRGVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и SHXPX
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -0.13% | -42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.01% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 1.33% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 1.33% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 1.33% | +17.40% |
Сравнение комиссий DRGVX и SHXPX
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и SHXPX
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 5.96% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGVX and SHXPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRGVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор