PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRGG.L с UB82.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRGG.L и UB82.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.13%.


DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*

UB82.L

1 день
0.37%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
-0.09%
С начала года
0.13%
1 год
2.84%
3 года*
1.57%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGG.L и UB82.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.07%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
0.13%-0.40%1.34%-2.28%-4.86%-1.84%-0.99%

Correlation

The correlation between DRGG.L and UB82.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.60

Over the past year, DRGG.L and UB82.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

DRGG.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGG.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRGG.LUB82.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.58

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

1.39

+3.81

DRGG.L vs. UB82.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGG.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа UB82.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGG.L и UB82.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRGG.L и UB82.L

Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и UB82.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRGG.LUB82.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-44.55%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-4.86%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-7.79%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-16.40%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-22.93%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-23.84%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.04%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGG.L и UB82.L

Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRGG.LUB82.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.32%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.37%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

5.93%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.39%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

9.87%

+3.08%

Сравнение комиссий DRGG.L и UB82.L

DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGG.L и UB82.L

Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности UB82.L в 3.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
3.09%2.20%2.49%2.80%1.34%1.02%1.82%1.98%2.70%1.92%0.84%0.83%

Часто задаваемые вопросы


DRGG.L and UB82.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.05% for UB82.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и UB82.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор