PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFE.TO с HXEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFE.TO с HXEM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DRFE.TO is actively managed, while HXEM.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFE.TO returned 11.42%/yr vs 8.00%/yr for HXEM.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFE.TO и HXEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRFE.TO показывает доходность 19.91%, а HXEM.TO немного выше – 20.14%.

DRFE.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
11.85%
С начала года
19.91%
1 год
25.69%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

HXEM.TO

1 день
-2.09%
1 месяц
-6.42%
6 месяцев
11.65%
С начала года
20.14%
1 год
36.02%
3 года*
20.47%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFE.TO и HXEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		19.91%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%17.48%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		20.14%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.67%

Correlation

The correlation between DRFE.TO and HXEM.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.44

Over the past year, DRFE.TO and HXEM.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

DRFE.TO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFE.TO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFE.TOHXEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.53

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.93

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

9.17

-2.56

DRFE.TO vs. HXEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFE.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXEM.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFE.TO и HXEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFE.TO и HXEM.TO

Максимальная просадка DRFE.TO за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFE.TO и HXEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFE.TOHXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-35.00%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.34%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.40%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-29.64%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.60%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-13.56%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFE.TO и HXEM.TO

Текущая волатильность для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) составляет 9.86%, в то время как у Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что DRFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFE.TOHXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.95%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

21.72%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

23.67%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.10%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.75%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFE.TO и HXEM.TO

Дивидендная доходность DRFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.63%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DRFE.TO and HXEM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Desjardins and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFE.TO и HXEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор