PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с DRCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREVX с DRCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and DRCAX (BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund) are both mutual funds - DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DRCAX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DREVX returned 15.88%/yr vs 1.59%/yr for DRCAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DREVX charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for DRCAX.

Доходность

Сравнение доходности DREVX и DRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у DRCAX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции DRCAX по среднегодовой доходности: 15.88% против 1.59% соответственно.

DREVX

1 день
0.24%
1 месяц
4.10%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.48%
1 год
23.31%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.88%

DRCAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.96%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREVX и DRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		7.62%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
DRCAX
BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund		1.61%3.90%1.98%5.53%-10.78%1.55%4.09%7.57%0.16%5.59%

Correlation

The correlation between DREVX and DRCAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1983 г.

0.02

The correlation between DREVX and DRCAX shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с DRCAX:
DRCAX с DFSMXDRCAX с BATVXDRCAX с DAGVXDRCAX с FHMIXDRCAX с FSMUXDRCAX с ATOIXDRCAX с DTGRX

Доходность на риск

DREVX vs. DRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DRCAX
Ранг доходности на риск DRCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c DRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXDRCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.36

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.74

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.37

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

8.06

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. DRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRCAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и DRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXDRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.36

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.11

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DREVX и DRCAX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки DRCAX в -18.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и DRCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREVXDRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-18.57%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-2.92%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-6.35%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-15.74%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-15.74%

-16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-2.90%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.86%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и DRCAX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREVXDRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.08%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

2.17%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

2.94%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

4.11%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

4.08%

+14.86%

Сравнение комиссий DREVX и DRCAX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DRCAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и DRCAX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности DRCAX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRCAX
BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund		2.93%3.84%2.77%2.20%2.29%2.20%2.78%3.68%3.71%3.91%3.53%3.52%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.83%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Часто задаваемые вопросы

DREVX and DRCAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (3.08%) compared to DRCAX (1.08%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs DRCAX's -18.57%.

DRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREVX и DRCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор