PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.76% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTXDRESX с DRIOX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий DRESX и SEMGX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

DRESX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.40

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.96

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.62

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

6.84

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.40

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между DRESX и SEMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и SEMGX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и SEMGX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-67.21%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-16.11%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-41.58%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-45.82%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-13.51%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-25.38%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.82%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и SEMGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.54%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.70%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

21.15%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.12%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.03%

-2.35%