Сравнение DREGX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	3.70%	29.95%	7.40%	11.26%	-22.54%	-4.52%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DREGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 7.27%

1 год: 34.39%

3 года*: 15.58%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 9.19%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DREGX:

DREGX с AVES DREGX с SFGIX DREGX с VINIX DREGX с VEA DREGX с VWO DREGX с DSMDX DREGX с DEVDX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DREGX и FQEMX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DREGX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DREGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DREGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DREGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	3.07	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	3.44	-1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.55	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	3.47	-1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	13.65	-4.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DREGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	3.07	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.62	-0.12

Корреляция

Корреляция между DREGX и FQEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и FQEMX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	1.63%	1.69%	0.89%	1.81%	0.75%	16.71%	2.48%	0.82%	4.33%	0.59%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и FQEMX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DREGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.44%	-34.46%	-30.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-18.93%	+5.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.41%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.41%	-16.40%	+4.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.49%	-11.08%	-6.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	4.81%	-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и FQEMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.42%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DREGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.42%	14.20%	-4.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.36%	20.17%	-5.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	24.14%	-5.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.91%	19.73%	-0.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.43%	19.73%	-1.30%

Сравнение DREGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности DREGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам DREGX и FQEMX

Доходность по периодам

DREGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DREGX и FQEMX

Доходность на риск

DREGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

DREGX

FQEMX

Сравнение DREGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DREGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок DREGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)